Basic HTML Version
Risk Türleri İtibarıyla
Uygulanan Risk
Yönetim Politikaları
Piyasa risklerinin sınırlandırılmasını teminen, Genel Banka Limiti ve RMD Tabanlı Limit uygulaması bulunmakta olup, günlük olarak
izlenmektedir.
Yapısal Faiz Oranı Riski:
Banka’nın bilanço yapısındaki vade uyumsuzluğu nedeniyle maruz kalabileceği faiz riski “Yapısal Faiz
Oranı Riski Yönetimi Politika Dokümanı” kapsamında yönetilmektedir. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski standart
rasyosunun aylık olarak hesaplanıp BDDK’ya raporlanması dışında rasyonun takip edilebilmesi ve gereken önlemlerin alınabilmesi
amacıyla hesaplamalar haftalık olarak da yapılmaktadır. Ayrıca, likidite-gap analizleri yapılmakta, durasyon sonuçları analiz
edilmektedir. Tüm analizler Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Banka üst yönetimine raporlanmaktadır.
Likidite Riski:
Banka’nın likidite riski “Likidite Riski Yönetimi Politika Dokümanı” kapsamında yönetilmektedir. Likidite riski
yönetiminde temel yaklaşım, sürekli olarak gün içi likidite riskinin takip edilmesidir. Bu amaçla, hem TL hem de yabancı para
giriş çıkışları her an kontrol altında tutulmaya çalışılmakta, uzun vadeli nakit akış tabloları oluşturulmakta, geçmiş deneyimlere ve
beklentilere dayalı senaryo analizleri ve ani krizlere dayanıklılığı ölçmek amacıyla stres testleri yapılmaktadır. Bunların yanı sıra,
düzenleyici kurumların likiditeye ilişkin düzenlemelerine de uyulmaktadır.
Operasyonel Risk:
Yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski
de kapsayan zarar etme olasılığını ifade etmektedir.
Banka’nın maruz kaldığı tüm önemli risklerin, kategoriler itibarıyla kapsamlı olarak belirlenmesi, tanımlanması amacıyla oluşturulan
ve risklere ilişkin örnekleri içeren ortak bir sözlük olan “Operasyonel Risk Çerçevesi” ile “Operasyonel Risk Yönetimi Politikası ve
Uygulama Esasları” dokümanı kapsamında operasyonel risklerin yönetimine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
Operasyonel risklerin denetimi Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Kontrol Başkanlığı’nca yapılmaktadır.
Operasyonel risk yönetimi kapsamında, gelişmiş ölçüm yaklaşımlarının uygulanmasına da imkân verecek olan, operasyonel risk
kayıp ve potansiyel risk verileri toplanmaktadır. Halihazırda 10 yıllık operasyonel risk verisi toplanmıştır. Operasyonel kayıp verileri
analiz edilerek risk faktörlerinin tespitine çalışılmış ve tespitler Banka yönetim kademelerinin dikkatine sunulmuştur.
Risk Yönetimi birimince iş süreçlerinin analiz edilerek etkin olmayan, yetersiz kontrollerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması suretiyle operasyonel risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Genel Müdürlük birimlerini kapsayan “Etki
Analizi” çalışmalarına bu dönemde de devam edilmiştir.
Operasyonel risk yönetimi kapsamında belirlenen yaklaşım, ileriye dönük bir kontrol kültürü yaratarak tüm çalışanların kendi
işleriyle ilgili riskleri belirlemelerini ve değerlendirmelerini, riske ilişkin hususları yöneticilerin dikkatine sunmalarını ve kontrolü
artırabilmek için gerekli adımları atmalarını desteklemektir. Bu kapsamda yapılan “Etki Analizleri”ne ait çalışmalar, çalışanların
kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlama yöntemi kullanılarak çalışma grubu toplantıları ile gerçekleştirilmektedir.
Etki Analizi çalışmalarına ilave olarak bilgi sistemleri risk yönetimi kapsamında, iş süreçlerinde yer alan bilgi sistemlerine ait,
kurtarma zamanı (RTO) ve kurtarma noktası (RPO) hedefleri ile alternatif sistemlerin belirlenmesi, ortaya çıkabilecek risklerin
etkilerini incelemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Yukarıda belirtilen çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar ve iyileştirici hareket planları, ilgili birime, Denetim Komitesi’ne,
üst yönetime, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ve İç Kontrol Başkanlığı’na raporlanmaktadır. Uygulanması kararlaştırılan ve onaylanan
hareket planlarının, belirlenen şekilde uygulanıp uygulanmadığı izlenmektedir. Çalışmanın belli periyotlarla tekrarlanması
planlanmaktadır.
BDDK tarafından 28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”
uyarınca Basel II’ye geçiş kapsamında Banka “Yeni Ürün Geliştirme Yönetmeliği” 2012 yılında güncellenmiş olup, yeni ürünlere
ilişkin risk değerlendirmeleri Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
122